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第223章 消失铜锭的概率拓扑（第2页）

“路径D（利用铜锭建立实物-货币联动增强器）概率：百分之三十五。”

对手的双线布局（消失铜锭 + 货币空头）概率权重清晰。林默的数学模型开始寻求交叉验证点。

“新兴市场关键进口商品依赖度扫描。”指令发出。数据洪流中，一个关键指标被迅速标红：“目标新兴经济体，精炼铜净进口依赖度：百分之五十二点七。”

“铜锭消失节点物流网络与目标经济体关键进口通道重合度分析。”

“输出：节点B（港口附属保税仓）处于其南部主要海运通道辐射区，重合度：百分之七十八。节点C（边境枢纽）毗邻其陆路重要补给线，重合度：百分之六十三。”

消失的铜锭与对手重兵押注的新兴经济体，在物流网络上形成了潜在的交汇点！这绝非巧合。

“实物-货币联动增强假说成立概率：提升至百分之五十八点三。”

逻辑链条趋于清晰：对手可能利用对特定物流节点的控制（存放消失的铜锭），在关键时刻干扰该经济体的精炼铜进口或制造供应紧张预期，从而放大其货币贬值压力，为其庞大的EMFX空头头寸提供额外动能和收益保障。

“策略I优化预案：增加针对目标经济体特定进口通道中断风险的波动率溢价押注。”林默的决策精准而超前。数学模型瞬间生成方案：

“构建子策略I-Alpha：买入目标经济体货币针对精炼铜进口依赖度的波动率敏感型衍生品（抽象为CuImpVol指数期权）。”

“输入：进口依赖度、对手潜在干扰概率、历史供应冲击对货币波动率影响系数。”

“输出：最优配置比例，预期提升策略I整体夏普比率百分之十二点七。”

预案生成，待触发。策略I从单纯的货币趋势跟随，升级为嵌套了实物供应链风险因子的增强型武器。

然而，林默的思维并未止步于防守。消失的铜锭是隐患，但若反向利用，亦可能成为契机。他调取全球铜现货升贴水实时分布热力图。在目标新兴经济体的南部港口区域，现货升水正悄然爬升，幅度虽小（百分之零点八），但趋势稳定，与其货币贬值幅度形成微妙背离。

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“现货升水-汇率背离套利机会扫描。”指令如同探针刺入数据深海。模型迅速反馈：

“理论无套利区间：升水变动应滞后或同步于汇率贬值速度。”